Davids Samling har til huse i Kronprinsessegade 30, der blev opført i 1806-1807. Joseph Nathan David boede i huset sammen med sin familie fra 1810 til sin død i 1830. Davids Samling rummer europæisk kunst og kunsthåndværk fra 1700-tallet og kunst fra Islams verden fra 7. - 19. århundrede.